Estratégias de negociação de backtesting

Backtesting: interpretando o passado.
Backtesting é um componente chave do desenvolvimento efetivo do sistema comercial. É conseguido reconstruindo, com dados históricos, trades que teriam ocorrido no passado usando regras definidas por uma determinada estratégia. O resultado oferece estatísticas que podem ser usadas para avaliar a eficácia da estratégia. Usando esses dados, os comerciantes podem otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar falhas técnicas ou teóricas e ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados reais. A teoria subjacente é que qualquer estratégia que funcionou bem no passado provavelmente funcionará bem no futuro, e, inversamente, qualquer estratégia que tenha tido um desempenho fraco no passado provavelmente irá apresentar um desempenho fraco no futuro. Este artigo analisa o que os aplicativos são usados ​​para testar, o tipo de dados obtidos e como usá-lo!
Os dados e as ferramentas.
Lucro ou prejuízo líquido - Ganhos ou perdas de percentagem líquida. Prazo - Datas passadas nas quais o teste ocorreu. Universo - estoques incluídos no backtest. Medidas de volatilidade - percentual máximo para cima e para baixo. Médias - Ganho médio percentual e perda média, barras médias mantidas. Exposição - Porcentagem de capital investido (ou exposto ao mercado). Razões - Índice de vitórias para perdas. Retorno anualizado - Retorno percentual ao longo de um ano. Retorno ajustado ao risco - Retorno percentual em função do risco.
Normalmente, o software backtesting terá duas telas que são importantes. O primeiro permite ao comerciante personalizar as configurações de backtesting. Essas personalizações incluem tudo, desde o período de tempo até os custos de comissão. Aqui está um exemplo dessa tela em AmiBroker:
A segunda tela é o relatório de resultados de backtesting. Aqui é onde você pode encontrar todas as estatísticas mencionadas acima. Mais uma vez, aqui está um exemplo desta tela em AmiBroker:
Em geral, a maioria dos softwares de negociação contém elementos semelhantes. Alguns programas de software high-end também incluem funcionalidades adicionais para executar dimensionamento automático de posição, otimização e outros recursos mais avançados.
Os 10 mandamentos.
Tenha em consideração as tendências gerais do mercado no período em que uma determinada estratégia foi testada. Por exemplo, se uma estratégia só foi testada de 1999 a 2000, pode não estar bem em um mercado ostentoso. Muitas vezes, é uma boa idéia fazer um teste longo em um longo período de tempo que engloba vários tipos diferentes de condições de mercado. Tome em consideração o universo em que ocorreu o backtesting. Por exemplo, se um sistema de mercado amplo é testado com um universo composto por estoques tecnológicos, pode deixar de funcionar bem em diferentes setores. Como regra geral, se uma estratégia é direcionada a um gênero específico de estoque, limite o universo a esse gênero; mas, em todos os outros casos, mantenha um grande universo para fins de teste. As medidas de volatilidade são extremamente importantes a serem consideradas no desenvolvimento de um sistema comercial. Isto é especialmente verdadeiro para as contas alavancadas, que são submetidas a chamadas de margem se o seu patrimônio cai abaixo de um determinado ponto. Os comerciantes devem procurar manter a volatilidade baixa para reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de uma determinada ação. O número médio de barras mantidas é também muito importante para assistir ao desenvolver um sistema comercial. Embora a maioria dos softwares de backtesting incluam custos de comissão nos cálculos finais, isso não significa que você deve ignorar esta estatística. Se possível, aumentando o número médio de barras mantidas pode reduzir os custos de comissão e melhorar seu retorno geral. A exposição é uma espada de dois gumes. O aumento da exposição pode levar a maiores lucros ou maiores perdas, enquanto a menor exposição significa lucros menores ou menores perdas. No entanto, em geral, é uma boa idéia manter a exposição abaixo de 70%, a fim de reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de uma determinada ação. A estatística de ganho médio / perda, combinada com o índice de ganhos para perdas, pode ser útil para determinar o dimensionamento ótimo da posição e gerenciamento de dinheiro usando técnicas como o critério Kelly. (Ver Gestão de Dinheiro Usando o Critério de Kelly.) Os comerciantes podem assumir posições maiores e reduzir os custos de comissão, aumentando seus ganhos médios e aumentando seu índice de ganhos para perdas. O retorno anualizado é importante porque é usado como uma ferramenta para comparar os resultados de um sistema contra outros locais de investimento. É importante não só olhar para o retorno anual anualizado, mas também levar em consideração o aumento ou diminuição do risco. Isso pode ser feito observando o retorno ajustado ao risco, que contabiliza vários fatores de risco. Antes que um sistema de negociação seja adotado, ele deve superar todos os outros locais de investimento com risco igual ou menor. A personalização do backtesting é extremamente importante. Muitos aplicativos de backtesting têm entrada para valores de comissão, tamanhos de lotes redondos (ou fracionários), tamanhos de garotas, requisitos de margem, taxas de juros, suposições de deslizamento, regras de dimensionamento de posição, regras de saída da mesma barra, configurações de parada (muito próximas) e muito mais. Para obter os resultados de backtesting mais precisos, é importante ajustar essas configurações para imitar o corretor que será usado quando o sistema for atualizado. Backtesting às vezes pode levar a algo conhecido como over-optimization. Esta é uma condição em que os resultados de desempenho são tão ajustados ao passado que não são mais precisos no futuro. Geralmente, é uma boa idéia implementar regras que se aplicam a todos os estoques ou um conjunto seleto de ações segmentadas, e não são otimizadas na medida em que as regras não são mais compreensíveis pelo criador. Backtesting nem sempre é a maneira mais precisa de avaliar a eficácia de um determinado sistema de negociação. Às vezes, as estratégias que funcionaram bem no passado não conseguem fazer bem no presente. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Certifique-se de trocar papel com um sistema que tenha sido testado com sucesso antes de entrar em operação para ter certeza de que a estratégia ainda se aplica na prática.
Backtesting é um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento de um sistema comercial. Se criado e interpretado adequadamente, pode ajudar os comerciantes a otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar falhas técnicas ou teóricas, bem como ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados do mundo real.

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estratégias de negociação de backtesting
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Por Michael Halls-Moore em 26 de abril de 2018.
Este artigo continua com a série sobre negociação quantitativa, que começou com o Guia do Iniciante e Identificação Estratégica. Ambos os artigos mais longos e mais envolvidos têm sido muito populares, então continuarei nesta linha e fornecerá detalhes sobre o tema da estratégia de backtesting.
O backtesting algorítmico requer conhecimento de muitas áreas, incluindo psicologia, matemática, estatística, desenvolvimento de software e microestrutura de mercado / intercâmbio. Eu não poderia esperar para cobrir todos esses tópicos em um artigo, então eu vou dividi-los em duas ou três peças menores. O que vamos discutir nesta seção? Começarei definindo backtesting e depois descreverei os conceitos básicos de como é realizado. Então, elucidaremos os vícios que abordamos no Guia do Iniciante de Negociação Quantitativa. Em seguida, apresentarei uma comparação das várias opções de software de backtesting disponíveis.
Em artigos subsequentes, analisaremos os detalhes das implementações da estratégia que muitas vezes são mal mencionadas ou ignoradas. Também consideraremos como tornar o processo de backtesting mais realista, incluindo as idiossincrasias de uma troca comercial. Então discutiremos custos de transação e como modelá-los corretamente em uma configuração de backtest. Terminaremos com uma discussão sobre o desempenho de nossos backtests e, finalmente, forneceremos um exemplo de uma estratégia quantitativa comum, conhecida como troca de pares de reversão média.
Vamos começar discutindo o que é backtesting e por que devemos realizá-lo em nossa negociação algorítmica.
O que é Backtesting?
A negociação algorítmica se distingue de outros tipos de classes de investimento porque podemos fornecer expectativas mais confiáveis ​​sobre o desempenho futuro do desempenho passado, como conseqüência da abundante disponibilidade de dados. O processo pelo qual isso é realizado é conhecido como backtesting.
Em termos simples, o backtesting é realizado expondo seu algoritmo de estratégia particular a um fluxo de dados financeiros históricos, o que leva a um conjunto de sinais comerciais. Cada comércio (o que significaremos aqui ser uma "ida e volta" de dois sinais) terá um lucro ou perda associada. A acumulação deste lucro / perda ao longo da sua estratégia backtest levará ao lucro total (também conhecido como 'P & L' ou 'PnL'). Essa é a essência da idéia, embora seja claro que o "diabo está sempre nos detalhes"!
Quais são os principais motivos para testar uma estratégia algorítmica?
Filtração - Se você se lembra do artigo sobre Identificação de Estratégia, nosso objetivo na fase de pesquisa inicial foi configurar um pipeline estratégico e depois filtrar qualquer estratégia que não atendesse a determinados critérios. Backtesting nos fornece outro mecanismo de filtração, pois podemos eliminar estratégias que não atendem às nossas necessidades de desempenho. Modelagem - Backtesting nos permite (com segurança!) Testar novos modelos de certos fenômenos do mercado, como custos de transação, roteamento de ordens, latência, liquidez ou outros problemas de microestrutura de mercado. Otimização - Embora a otimização da estratégia esteja repleta de preconceitos, o backtesting nos permite aumentar o desempenho de uma estratégia modificando a quantidade ou os valores dos parâmetros associados a essa estratégia e recalculando sua performance. Verificação - Nossas estratégias geralmente são obtidas externamente, através do nosso pipeline estratégico. Backtesting uma estratégia garante que não foi implementado incorretamente. Embora raramente tenhamos acesso aos sinais gerados por estratégias externas, muitas vezes teremos acesso às métricas de desempenho, como as características Sharpe Ratio e Drawdown. Assim, podemos compará-los com nossa própria implementação.
Backtesting oferece uma série de vantagens para negociação algorítmica. No entanto, nem sempre é possível fazer uma estratégia de forma direta. Em geral, à medida que a frequência da estratégia aumenta, torna-se mais difícil modelar corretamente os efeitos da microestrutura do mercado e das trocas. Isso leva a backtests menos confiáveis ​​e, portanto, uma avaliação mais complicada de uma estratégia escolhida. Este é um problema particular em que o sistema de execução é a chave para o desempenho da estratégia, como acontece com os algoritmos de ultra alta frequência.
Infelizmente, o backtesting está repleto de preconceitos de todos os tipos. Nós abordamos algumas dessas questões em artigos anteriores, mas agora vamos discutir em profundidade.
Biases que afetam a estratégia Backtests.
Existem muitos preconceitos que podem afetar o desempenho de uma estratégia pré-testada. Infelizmente, esses distúrbios tendem a inflar o desempenho ao invés de prejudicar. Assim, você sempre deve considerar um backtest como um limite superior idealizado sobre o desempenho real da estratégia. É quase impossível eliminar os vícios da negociação algorítmica, pelo que é nosso trabalho minimizá-los da melhor forma possível para tomar decisões informadas sobre nossas estratégias algorítmicas.
Existem quatro vieses principais que eu gostaria de discutir: Bias de Otimização, Bias de Look-Ahead, Bias de Sobrevivência e Bias de Tolerância Psicológica.
Bias de otimização.
Este é provavelmente o mais insidioso de todos os preconceitos de backtest. Isso envolve o ajuste ou a introdução de parâmetros de negociação adicionais até que o desempenho da estratégia no conjunto de dados do backtest seja muito atraente. No entanto, uma vez que o desempenho da estratégia pode ser marcadamente diferente. Outro nome para este viés é "ajuste de curva" ou "viés de snooping de dados".
O viés de otimização é difícil de eliminar, pois estratégias algorítmicas geralmente envolvem muitos parâmetros. Os "Parâmetros" nesta instância podem ser os critérios de entrada / saída, períodos de retorno, períodos de média (ou seja, o parâmetro de suavização da média móvel) ou a frequência de medição da volatilidade. O viés de otimização pode ser minimizado mantendo o número de parâmetros ao mínimo e aumentando a quantidade de pontos de dados no conjunto de treinamento. Na verdade, é preciso também ter cuidado com este último, já que os pontos de treinamento mais antigos podem estar sujeitos a um regime prévio (como um ambiente regulatório) e, portanto, podem não ser relevantes para sua estratégia atual.
Um método para ajudar a mitigar esse viés é realizar uma análise de sensibilidade. Isso significa variar os parâmetros de forma incremental e traçar uma "superfície" de desempenho. Som, o raciocínio fundamental para opções de parâmetros deve, com todos os outros fatores considerados, levar a uma superfície de parâmetro mais suave. Se você tem uma superfície de desempenho muito nervosa, muitas vezes significa que um parâmetro não está refletindo um fenômeno e é um artefato dos dados do teste. Existe uma vasta literatura sobre algoritmos de otimização multidimensional e é uma área de pesquisa altamente ativa. Não vou me aprofundar aqui, mas mantenha-o no fundo de sua mente quando você encontrar uma estratégia com um backtest fantástico!
Look-Ahead Bias.
O viés prospectivo é introduzido em um sistema backtesting quando os dados futuros são incluídos acidentalmente em um ponto na simulação onde esses dados não estarão realmente disponíveis. Se estamos executando o backtest cronologicamente e chegarmos ao ponto de tempo $ N $, o viés de frente para a frente ocorre se os dados estiverem incluídos para qualquer ponto $ N + k $, onde $ k> 0 $. Os erros de polarização anteriores podem ser extremamente sutis. Aqui estão três exemplos de como o viés favorável pode ser introduzido:
Bugs técnicos - Arrays / vetores no código geralmente têm iteradores ou variáveis ​​de índice. Deslocamentos incorretos desses índices podem levar a um viés avançado, incorporando dados em $ N + k $ por zero $ k $. Cálculo de parâmetro - Outro exemplo comum de polarização aparente ocorre ao calcular parâmetros de estratégia ótimos, como, por exemplo, com regressões lineares entre duas séries temporais. Se todo o conjunto de dados (incluindo dados futuros) é usado para calcular os coeficientes de regressão e, portanto, aplicado retroativamente a uma estratégia de negociação para fins de otimização, os dados futuros estão sendo incorporados e existe um viés de futuro. Maxima / Minima - Certas estratégias de negociação utilizam valores extremos em qualquer período de tempo, como incorporar os preços altos ou baixos nos dados da OHLC. No entanto, uma vez que estes valores máximos / mínimos só podem ser calculados no final de um período de tempo, um viés de avanço é introduzido se esses valores forem usados ​​- durante o período atual. É sempre necessário atrasar valores altos / baixos em pelo menos um período em qualquer estratégia comercial que os use.
Tal como acontece com o viés de otimização, é preciso ter o cuidado de evitar sua introdução. Muitas vezes, é a principal razão pela qual as estratégias de negociação apresentam um desempenho inferior ao de seus efeitos negativos significativamente na "negociação ao vivo".
Viés de sobrevivência.
O viés de sobrevivência é um fenômeno particularmente perigoso e pode levar a desempenho significativamente inflacionado para determinados tipos de estratégia. Ocorre quando as estratégias são testadas em conjuntos de dados que não incluem o universo completo de ativos anteriores que podem ter sido escolhidos em um determinado momento, mas apenas consideram aqueles que "sobreviveram" até o momento atual.
Por exemplo, considere testar uma estratégia em uma seleção aleatória de ações antes e depois do crash do mercado de 2001. Algumas ações de tecnologia faliram, enquanto outras conseguiram ficar à tona e até prosperaram. Se tivéssemos restringido esta estratégia apenas às ações que passaram pelo período de retirada do mercado, estaremos apresentando um viés de sobrevivência porque já demonstraram o sucesso deles. Na verdade, este é apenas outro caso específico de viés prospectivo, já que as futuras informações estão sendo incorporadas na análise passada.
Existem duas maneiras principais de mitigar o viés de sobrevivência na estratégia de backtests:
Survivorship Bias Free Datasets - No caso de dados de capital, é possível comprar conjuntos de dados que incluam entidades excluídas, embora não sejam baratos e apenas tendem a ser utilizados por empresas institucionais. Em particular, os dados do Yahoo Finance não são viés de sobrevivência livre, e isso é comumente usado por muitos comerciantes de algo de varejo. Pode-se também negociar em classes de ativos que não são propensas ao viés de sobrevivência, como certas commodities (e seus derivados futuros). Use dados mais recentes - No caso de ações, o uso de um conjunto de dados mais recente mitiga a possibilidade de que a seleção de ações escolhida seja ponderada para "sobreviventes", simplesmente porque há uma menor probabilidade de exclusão geral de estoque em períodos de tempo mais curtos. Pode-se também começar a construir um conjunto de dados pessoais sem sobrevivência, coletando dados do ponto atual. Após 3-4 anos, você terá um sólido conjunto de dados de ações de sobrevivência e tendenciosidade com o qual voltar a testar outras estratégias.
Vamos agora considerar certos fenômenos psicológicos que podem influenciar o seu desempenho comercial.
Tolerância de tolerância psicológica.
Este fenômeno particular não é freqüentemente discutido no contexto da negociação quantitativa. No entanto, é discutido extensivamente em relação a métodos comerciais mais discricionários. Tem vários nomes, mas eu decidi chamá-lo de "viés de tolerância psicológica" porque ele capta a essência do problema. Ao criar backtests ao longo de um período de 5 anos ou mais, é fácil analisar uma curva de equidade tendencialmente ascendente, calcular o retorno anual composto, o índice Sharpe e até mesmo as características de retirada e ficar satisfeito com os resultados. Como exemplo, a estratégia pode ter uma redução relativa máxima de 25% e uma duração máxima de retirada de 4 meses. Isso não seria atípico para uma estratégia de impulso. É direto convencer-se de que é fácil tolerar tais períodos de perdas porque a imagem geral é corajosa. No entanto, na prática, é muito mais difícil!
Se as retiradas históricas de 25% ou mais ocorrerem nos backtests, então, com toda a probabilidade, você verá períodos de rebaixamento similar na negociação ao vivo. Esses períodos de retração são psicologicamente difíceis de suportar. Tenho observado de primeira mão o que pode ser um alongamento prolongado, em um ambiente institucional, e não é agradável - mesmo que os backtests sugerem que tais períodos ocorrerão. A razão pela qual eu chamo de "viés" é que, muitas vezes, uma estratégia que, de outra forma, seria bem-sucedida, é interrompida na negociação durante os períodos de redução prolongada e, portanto, levará a um desempenho inferior significativo em comparação com um backtest. Assim, mesmo que a estratégia seja de natureza algorítmica, os fatores psicológicos ainda podem ter uma forte influência na lucratividade. O takeaway é garantir que, se você ver retrações de uma certa porcentagem e duração nos backtests, então você deve esperar que eles ocorram em ambientes de negociação ao vivo, e precisará perseverar para alcançar a rentabilidade mais uma vez.
Pacotes de software para backtesting.
A paisagem do software para teste de estratégia é vasta. As soluções variam de software sofisticado de grau institucional totalmente integrado até linguagens de programação como C ++, Python e R, onde quase tudo deve ser escrito a partir do zero (ou "plugins" adequados obtidos). Como comerciantes quantos estamos interessados ​​no equilíbrio de poder "possuir" nossa plataforma de tecnologia comercial versus a velocidade e a confiabilidade de nossa metodologia de desenvolvimento. Aqui estão as principais considerações para escolha de software:
Habilidade de programação - A escolha do ambiente será, em grande parte, reduzida a sua capacidade de programar o software. Eu argumentaria que estar no controle da pilha total terá um maior efeito em sua P & L de longo prazo do que a terceirização, tanto quanto possível, para o software do fornecedor. Isso deve-se ao risco negativo de ter erros ou idiossincrasias externas que você não conseguiu consertar no software do fornecedor, o que de outra forma seria facilmente corrigido se você tivesse mais controle sobre sua "stack de tecnologia". Você também quer um ambiente que alcance o equilíbrio certo entre produtividade, disponibilidade da biblioteca e velocidade de execução. Faço minha própria recomendação pessoal abaixo. Capacidade de Execução / Interação Broker - Alguns softwares de backtesting, como Tradestation, vinculam diretamente uma corretora. Eu não sou fã desta abordagem, pois reduzir os custos de transação são muitas vezes um grande componente de obter uma proporção Sharpe mais alta. Se você estiver vinculado a um corretor particular (e a Tradestation "força" você a fazer isso), então você terá um tempo mais difícil de transição para o novo software (ou um novo corretor) se for necessário. Os corretores interativos fornecem uma API que é robusta, embora com uma interface ligeiramente obtusa. Personalização - Um ambiente como o MATLAB ou o Python oferece uma grande flexibilidade ao criar estratégias de algo, pois oferecem bibliotecas fantásticas para praticamente qualquer operação matemática imaginável, mas também permitem uma personalização extensiva, quando necessário. Complexidade de Estratégia - Certos softwares simplesmente não são recortados para uma grande combinação de números ou complexidade matemática. O Excel é uma dessas peças de software. Embora seja bom para estratégias mais simples, não pode realmente lidar com inúmeros recursos ou algoritmos mais complicados, com rapidez. Minimização de polarização - Uma determinada peça de software ou dados se presta mais aos viés de negociação? Você precisa se certificar de que se você quiser criar toda a funcionalidade você mesmo, que não introduza problemas que possam levar a desvios. Velocidade do Desenvolvimento - Não devemos passar meses e meses implementando um mecanismo de back-test. A prototipagem só deve demorar algumas semanas. Certifique-se de que o seu software não está impedindo o seu progresso em grande medida, apenas para obter alguns pontos percentuais adicionais de velocidade de execução. C ++ é o "elefante na sala" aqui! Velocidade de Execução - Se sua estratégia for completamente dependente da pontualidade de execução (como em HFT / UHFT), será necessário um idioma como C ou C ++. No entanto, você estará presumindo a otimização do kernel do Linux e o uso de FPGA para esses domínios, que está fora do escopo deste artigo! Custo - Muitos dos ambientes de software que você pode programar estratégias de negociação algorítmicas são totalmente gratuitos e de código aberto. Na verdade, muitos hedge funds utilizam software de código aberto para todas as suas plataformas de troca de algo. Além disso, o Excel e o MATLAB são relativamente baratos e existem até alternativas gratuitas para cada um.
Agora que listámos os critérios com os quais precisamos escolher a nossa infra-estrutura de software, quero executar alguns dos pacotes mais populares e como eles comparam:
Nota: Eu só vou incluir o software que está disponível para a maioria dos profissionais de varejo e desenvolvedores de software, pois este é o público do site. Enquanto outros softwares estão disponíveis, como as ferramentas de grau institucional, eu acho que estas são muito caras para ser efetivamente usadas em uma área de varejo e eu pessoalmente não tenho experiência com elas.
1.000 USD para uma licença.
Estratégias diferentes exigirão diferentes pacotes de software. As estratégias HFT e UHFT serão escritas em C / C ++ (estes dias são muitas vezes realizadas em GPUs e FPGAs), enquanto as estratégias de equidade direcional de baixa freqüência são fáceis de implementar na TradeStation, devido à natureza "tudo em um" da software / corretagem.
Minha preferência pessoal é para o Python, pois fornece o grau certo de personalização, velocidade de desenvolvimento, capacidade de teste e velocidade de execução para minhas necessidades e estratégias. Se eu precisar de algo mais rápido, posso "entrar" em C ++ diretamente dos meus programas Python. Um método preferido por muitos comerciantes quant é prototar suas estratégias em Python e depois converter as seções de execução mais lentas em C ++ de maneira iterativa. Eventualmente, todo o algo está escrito em C ++ e pode ser "deixado sozinho para trocar"!
Nos próximos artigos sobre backtesting, analisaremos algumas questões específicas relacionadas à implementação de um sistema de backtesting de negociação algorítmica, bem como a forma de incorporar os efeitos das trocas comerciais. Vamos discutir a medida de desempenho da estratégia e finalmente concluir com uma estratégia de exemplo.
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Guia essencial para testar uma estratégia de negociação grátis.
Ao longo dos anos, tentei várias maneiras de testar minhas estratégias comerciais. Apenas um método de backtesting acabou trabalhando para mim e queria mostrar-lhe como isso funciona!
Mas deixe-se afrontá-lo: ninguém se diverte. Pergunte a qualquer comerciante seu nível de excitação quando eles testarem uma estratégia de negociação e a maioria deles responderá algo ao longo das linhas de & # 8220; bastante baixo e # 8221 ;.
No entanto, imagine-se como proprietário de um negócio de aeronaves; Você não poderia lançar um novo avião no mercado sem saber com certeza que voa, certo?
O mesmo acontece com o seu negócio comercial. Um dos seus papéis como dono desse negócio comercial é garantir que você teste suas ferramentas para que você não se surpreenda quando você opera sua empresa ao vivo.
Como fazer o backtesting?
Existem duas maneiras básicas de seguir seu backtest. O primeiro envolve a criação de um script que fará o backtesting para você. Se você gosta e / ou é bom na codificação, esta pode ser uma boa opção. A outra opção consiste em backtesting manual, pelo qual você percorre os gráficos você mesmo e coloca os negócios.
A outra opção consiste em backtesting manual, pelo qual você percorre os gráficos você mesmo e coloca os negócios.
Abaixo estão algumas vantagens do backtesting manual e automático. As vantagens de um são simplesmente as desvantagens do outro.
Vantagens de ir automatizado.
O tempo é efetivo. Você pode testar facilmente em muitos instrumentos / prazos. É simples se você for bom em codificar.
Vantagens de ir manualmente.
Você obtém uma melhor compreensão da sua configuração de comércio e do que pode parecer. Você obtém mais prática, o que é útil ao negociar ao vivo. Não há muita preparação necessária. Mais flexível.
Com base nisso, eu recomendo ir com backtesting manual mesmo que leve mais tempo. A razão é que você ganha experiência ao ver sua configuração comercial em várias circunstâncias. É um tipo de exercício para quando você começa a negociar ao vivo.
Para o resto deste artigo, I & # 8217; assumirá que você não é um codificador e deseja aproveitar as vantagens do backtesting manual.
Então, deixe o stick para o manual!
Que software / ferramentas usar?
Eu direi desde o início que a maneira mais fácil de fazer backtesting é usar um software que foi projetado para backtesting. Esse tipo de atalho 🙂 🙂
Forex Tester 3 é uma opção sólida (no momento de escrever este artigo, eles têm uma venda de Ano Novo Chinês), e também encontrei o Trade Interceptor.
Enquanto eu tenho minha própria cópia do Forex Tester, eu não posso usar isso longe de casa (só está disponível no PC). Sempre que viajo com meu Mac, devo me adaptar e é por isso que quero fornecer mais alternativas.
Dito isto, qualquer plataforma de negociação (MetaTrader, TradingView, NinjaTrader, etc.) pode ser usada para testar manualmente. O único que você precisa fazer é se deslocar para trás no tempo e ocultar os futuros movimentos de preços.
Em seguida, mova um castiçal (período de tempo) de cada vez até ver uma configuração comercial que você tomaria sob sua estratégia de negociação. Em todos os momentos, os futuros movimentos de preços devem estar escondidos para que você não veja o resultado do seu comércio até que você concordou em recebê-lo.
Aqui estão algumas dicas importantes para o TradingView:
Como controlar o seu teste?
Isto é onde eu gosto de fazer coisas bem diferentes da maioria dos comerciantes. Eu recomendo que você assista o vídeo no início deste artigo para ver na ação como eu acompanho os negócios que eu levo no meu backtesting.
Aqui, eu descreverei as principais ferramentas e o processo que eu passar pelo & # 8230;
A Ferramenta que uso.
Eu sou um grande fã do Trello, uma ferramenta gratuita na web (também em celular) que é como ter uma placa com várias seções na sua frente.
Atualmente, tenho o meu diário comercial em Trello (exemplo aqui) e acho isso muito mais intuitivo do que uma planilha.
Muito recentemente, no entanto, comecei a usar o mesmo formato para o meu backtesting. Eu crio uma placa Trello com as seguintes colunas:
Se parece com isso:
Para o Winning Trades e Perdendo Negociações, eu anexo uma captura tirada do TradingView. É isso mesmo! No final, é fácil contar quantos negócios vencedores e perdidos você possui.
Se você está apontando para um Reward-To-Risk de 2: 1, ter 30 negócios perdidos e 30 negociações vencedoras, por exemplo, você sabe que seu retorno será em torno de (-1X30) + (2X30) = 30R. Se você arrisque 1% por comércio, isso lhe proporcionaria 30%.
Nesse caso, no entanto, a coluna Not Taken é especialmente importante. Essas são as configurações de negócios que você encontrou, mas não foi atendida por algum motivo. Anexo uma captura do comércio e escrevo a razão pela qual eu não considerava isso como um comércio válido.
Os motivos que você identificou serão as coisas que você precisa ter muito cuidado quando você começa a negociar ao vivo. Se a sua estratégia for bem viva, é provável que você esteja usando negociações que você não tomaria se você estivesse testando. Eu recomendo que você anote os motivos por que você não tomou certas negociações no seu Plano de negociação de uma página (modelo gratuito).
Oferta gratuita: se você usar este link, você e eu iremos obter a versão Gold do Trello gratuitamente. Esse é um acordo de ganha-ganha!
O que você acha desse método de teste? Você está fazendo algo similar? Qual é o seu maior desafio quando se trata de testar? Comente abaixo e deixe discutir!
O autor.
Etienne Crete.
Meu nome é Etienne Crete (de Montreal, Canadá). Eu sou um comerciante de swing e ajudo os comerciantes de Forex que aspiram a desenvolver um método de negociação que funcione para eles para que eles possam produzir renda, permitindo-lhes viver com mais liberdade. Entrevistei as maiores figuras do mundo comercial e considero minha missão ajudá-lo a implementar seus conselhos!
5 Comentários.
Me desculpe, mas não consigo encontrar o vídeo mencionado no artigo. Eu estou errado? # 8230; ?
My bad & # 8230; Ainda precisa filmá-lo 🙁 It & # 8217; será feito até o final do dia e carregado amanhã 🙂
Tawaraja, o que é uma coisa que você quer saber sobre backtesting?
O que você quer dizer, # 8220; ninguém se divertiu com o backtesting & # 8221 ;? A parte da negociação que me deixa mais animada está tentando pensar em novas idéias e, em seguida, testá-las para verificar sua robustez. Na verdade, eu pensaria que um comerciante seria mais propenso a seguir um sistema que eles achavam rentável, se eles pudessem codificá-lo e o encosto mostra que eles são corretos. Eu não sabia como codificar, não gosto, e ainda me considero um amador. No entanto, quando você vê que a curva de equidade de 20 anos mostra que você provavelmente estará em alguma coisa, é realmente um bom sentimento. & # 8211; Mike Gavone.
Sim, Michael, eu concordo com essa parte. É ótima para ver o resultado do seu backtesting. Eu também gostei de codificar algumas coisas no passado e executá-las para ver sua validade.
No entanto, quando se trata de gráficos de backtesting manualmente, não é tão divertido. Você passa pelas cartas de vela por vela. Toda pessoa com quem falei queria apenas evitar isso no início.
Se você é uma exceção a isso, essa é uma ótima vantagem! Mantem!
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Isso é tão poderoso. Como alguém novo para o forex, estou prestes a embarcar na minha jornada e tenho apenas uma questão relativa às estatísticas de gravação / desempenho, o que você pode recomendar como & hellip;
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