Como criar um sistema de negociação mecânica.
Até agora, ensinamos-lhe como desenvolver o seu plano de negociação. Nós também discutimos o quão importante é para você descobrir qual o tipo de comerciante de forex que você é.
Agora é hora de ensinar-lhe como adicionar alguma carne ao seu plano de negociação fino, mostrando-lhe como criar um sistema de negociação forex.
Os sistemas de negociação mecânica são sistemas que geram sinais de comércio para um comerciante tomar.
Eles são chamados de mecânicos, porque um comerciante vai levar o comércio independentemente do que está acontecendo nos mercados.
Se você fizer uma pesquisa simples no Google para "sistemas de negociação forex", você encontrará muitas muitas pessoas lá fora que afirmam ter o sistema "Santo Graal" que você pode comprar para "apenas" alguns milhares de dólares.
Estes sistemas supostamente fazem milhares de pips por semana e nunca perdem.
Eles vão mostrar-lhe supostos "resultados" de seus sistemas perfeitos e fará com que seus olhos se transformem em sinais de dólar enquanto se sentam lá e dizem a si mesmo: "Uau, eu posso fazer todo esse dinheiro se eu apenas dar a esse cara US $ 3.000. Além disso, se seu sistema fizer milhares de pips por semana, eu poderei fazer meu dinheiro de volta em nenhum momento ".
Slowww down cowboy. Há algumas coisas que você deve saber antes de lhe dar seu número de cartão de crédito e fazer esse impulso comprar.
A verdade é que muitos desses sistemas, de fato, funcionam. O problema é que os comerciantes de forex não têm disciplina para seguir as regras que acompanham o sistema.
A segunda verdade (é que existe uma segunda verdade?) É que, em vez de pagar milhares de dólares em um sistema, você pode realmente gastar seu tempo desenvolvendo seu próprio sistema de negociação mecânica gratuitamente e usar esse dinheiro que você gastaria como capital para sua conta de negociação forex.
A terceira verdade é que criar sistemas mecânicos de negociação não é tão difícil. O que é difícil é seguir as regras que você definiu quando desenvolve o sistema.
Esta lição irá guiá-lo através das etapas que você precisa tomar para desenvolver um sistema de negociação mecânica forex que seja ideal para você.
No final da aula, daremos um exemplo de um sistema que um dos FX-Men usa apenas para que possamos mostrar-lhe o quão impressionante nós somos! (Insira o mal, rir aqui.)
Objetivos do seu sistema de negociação mecânica.
Nós sabemos que você está dizendo: "DUH, o objetivo do meu sistema comercial é fazer bilhões de dólares!"
Embora seja um objetivo maravilhoso, não é exatamente o tipo de objetivo que o tornará um comerciante forex bem-sucedido.
Ao desenvolver seu sistema de negociação mecânica, você deseja alcançar dois objetivos muito importantes:
Seu sistema deve ser capaz de identificar as tendências o mais cedo possível. Seu sistema deve ser capaz de evitá-lo de obter whipsawed.
Se você conseguir esses dois objetivos com seu sistema de negociação, você terá uma chance muito maior de ser bem-sucedido.
A parte difícil sobre esses objetivos é que eles se contradizem.
Se você tem um sistema que é o principal objetivo é atrapalhar as tendências cedo, então você provavelmente será falsificado muitas vezes.
Por outro lado, se você tem um sistema de negociação mecânica que se concentra em evitar whipsaws, então você estará atrasado em muitas negociações e provavelmente também perderá muitos negócios.
Encontre uma maneira de identificar as tendências cedo, mas também encontrar formas que o ajudarão a distinguir os sinais falsos dos reais.
Se você não tem idéia de por onde começar, deixe cair pelo nosso sistema de Forex Trading em nossos fóruns.
Toneladas de comerciantes de forex publicam suas idéias para sistemas de negociação, então você pode encontrar uma ou duas que você pode usar quando você constrói seu próprio sistema de negociação mecânica.
Seu progresso.
O sucesso é a utilização máxima da habilidade que você possui. Zig Ziglar.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
Como ganhar com sistemas de negociação mecânica.
Muita tinta foi dedicada a identificar as causas das falhas nos sistemas mecânicos de negociação, especialmente após o fato. Embora pareça oxymoronic (ou, para alguns comerciantes, simplesmente moronic), a principal razão pela qual esses sistemas de negociação falhar é porque eles dependem demais da natureza mãos-livres, fogo e esquecimento do comércio mecânico. Os próprios algoritmos não têm a supervisão humana e a intervenção necessárias para ajudar os sistemas a evoluir em conjunto com as mudanças nas condições do mercado.
Falha no sistema de negociação mecânica ou falha no comerciante?
Em vez de lamentar uma falha do sistema comercial, é mais construtivo considerar as maneiras pelas quais os comerciantes podem ter o melhor dos dois mundos: isto é, os comerciantes podem aproveitar os benefícios dos sistemas de negociação mecânica gerenciados por algoritmos, como as execuções automáticas de fogo rápido e decisões de negociação livre de emoções, enquanto ainda alavancam sua capacidade humana inata para pensar objetivamente sobre o fracasso eo sucesso.
O elemento mais importante de qualquer comerciante é a capacidade humana para evoluir. Os comerciantes podem mudar e adaptar seus sistemas de negociação para continuar ganhando antes que as perdas se tornem financeiramente ou emocionalmente devastadoras.
Escolha o tipo certo e a quantidade de dados de mercado para testes.
Os comerciantes bem-sucedidos usam um sistema de regras repetitivas para colher ganhos de ineficiências de curto prazo no mercado. Para os comerciantes pequenos e independentes no grande mercado de valores mobiliários e derivativos, onde os spreads são finos e a concorrência é feroz, as melhores oportunidades de ganhos provêm de detectar ineficiências no mercado com base em dados simples e fáceis de quantificar, agindo tão rapidamente quanto possível.
Quando um comerciante desenvolve e opera sistemas de negociação mecânicos baseados em dados históricos, ele ou ela espera ganhos futuros com base na idéia de que as ineficiências do mercado atual continuarão. Se um comerciante escolher o conjunto de dados errado ou usar os parâmetros errados para qualificar os dados, podem ser perdidas oportunidades preciosas. Ao mesmo tempo, uma vez que a ineficiência detectada em dados históricos não existe mais, o sistema de negociação falha. As razões pelas quais desapareceu não são importantes para o comerciante mecânico. Apenas os resultados são importantes.
Escolha os conjuntos de dados mais pertinentes ao escolher o conjunto de dados a partir do qual criar e testar sistemas de negociação mecânica. E, para testar uma amostra grande o suficiente para confirmar se uma regra de negociação funciona de forma consistente em uma ampla gama de condições de mercado, um comerciante deve usar o período prático mais longo de dados de teste.
Portanto, parece apropriado construir sistemas de negociação mecânica com base no conjunto de dados históricos mais longos possível, bem como no conjunto mais simples de parâmetros de projeto. A robustez é geralmente considerada a capacidade de suportar muitos tipos de condições de mercado. A robustez deve ser inerente em qualquer sistema testado em um longo período de tempo de dados históricos e regras simples. Testes longos e regras básicas devem refletir a maior variedade de possíveis condições de mercado no futuro.
Todos os sistemas de negociação mecânica acabarão por falhar porque, obviamente, os dados históricos não contêm todos os eventos futuros. Qualquer sistema construído com dados históricos acabará encontrando condições não históricas. A percepção e a intervenção humanas impedem que as estratégias automatizadas escapem dos trilhos. As pessoas da Knight Capital sabem algo sobre snafus de negociação ao vivo.
Simplicidade ganha por sua adaptabilidade.
Os sistemas de negociação mecânica bem sucedidos são como organismos vivos e respiratórios. Os estratos geológicos do mundo estão cheios de fósseis de organismos que, embora ideais para o sucesso a curto prazo durante seus períodos históricos, eram muito especializados para a sobrevivência e adaptação a longo prazo. Os sistemas simples de negociação mecânica algorítmica com orientação humana são os melhores porque podem sofrer uma evolução rápida e fácil e uma adaptação às mudanças nas condições ambientais (mercado de leitura).
As regras de negociação simples reduzem o impacto potencial do viés de mineração de dados. O desvio da mineração de dados é problemático porque pode exagerar o quão bem se aplicará uma regra histórica em condições futuras, especialmente quando os sistemas mecânicos de negociação estão focados em quadros curtos. Os sistemas de negociação mecânica simples e robustos não devem ser afetados pelos prazos utilizados para fins de teste. - O número de pontos de teste encontrados dentro de um determinado intervalo de dados históricos ainda deve ser suficientemente grande para provar ou refutar a validade das regras comerciais testadas. Dito de forma diferente, os sistemas de negociação mecânica simples e robustos superarão o viés de mineração de dados.
Se um comerciante usa um sistema com parâmetros de projeto simples, como o sistema QuantBar, e o testa usando o período de tempo histórico apropriado mais longo, então as outras tarefas importantes serão manter a disciplina de negociação do sistema e monitorar seus resultados daqui para frente. A observação permite a evolução.
Por outro lado, os comerciantes que usam sistemas de negociação mecânica construídos a partir de um conjunto complexo de parâmetros múltiplos correm o risco de "pré-evoluir" seus sistemas para a extinção precoce.
Crie um sistema robusto que aproveite o melhor do comércio mecânico, sem cair em suas fraquezas.
É importante não confundir a robustez dos sistemas mecânicos de negociação com sua adaptabilidade. Os sistemas desenvolvidos com base em uma multiplicidade de parâmetros levaram a negociações vencedoras durante períodos históricos - e mesmo durante períodos observados - são freqüentemente descritos como "robustos". Isso não é garantia de que esses sistemas possam ser ajustados com sucesso depois de terem sido comercializados depois de seus "Período de lua de mel. & # 8221; Esse é um período comercial inicial durante o qual as condições coincidem com um certo período histórico sobre o qual o sistema se baseou.
Os simples sistemas de negociação mecânica são facilmente adaptados a novas condições, mesmo quando as causas das mudanças nos mercados permanecem incertas e os sistemas complexos são baixos. Quando as condições de mercado mudam, como eles continuamente fazem, os sistemas de negociação que são mais propensos a continuar a ganhar são aqueles que são simples e mais facilmente adaptáveis a novas condições; um sistema verdadeiramente robusto é aquele que tem longevidade acima de tudo.
Os sistemas simples de negociação mecânica algorítmica com orientação humana são os melhores porque podem sofrer uma evolução rápida e fácil e uma adaptação às mudanças nas condições ambientais (mercado de leitura).
Infelizmente, depois de experimentar um período inicial de ganhos ao usar sistemas de negociação mecânica excessivamente complexos, muitos comerciantes caem na armadilha de tentar ajustar esses sistemas de volta ao sucesso. As condições desconhecidas, porém em mudança, do mercado podem já ter condenado a extinção de toda a espécie de sistemas mecânicos de negociação. Novamente, a simplicidade e a adaptabilidade às condições em mudança oferecem a melhor esperança de sobrevivência de qualquer sistema comercial.
Use uma medida objetiva para distinguir entre sucesso e falha.
A queda mais comum de um comerciante é um apego psicológico ao seu sistema comercial. Quando ocorrem falhas no sistema de negociação, geralmente é porque os comerciantes adotaram um ponto de vista subjetivo e não objetivo, especialmente no que diz respeito a perdas de parada em transações particulares.
A natureza humana muitas vezes leva um comerciante a desenvolver um apego emocional a um sistema específico, especialmente quando o comerciante investiu uma quantidade significativa de tempo e dinheiro em sistemas de negociação mecânica com muitas partes complexas, que são difíceis de entender. No entanto, é extremamente importante para um comerciante sair do sistema para considerá-lo objetivamente.
Em alguns casos, o comerciante torna-se delirante sobre o sucesso esperado de um sistema, até ao ponto de continuar a negociar um sistema obviamente perdedor muito mais longo do que uma análise subjetiva permitiria. Ou, depois de um período de ganho ganho, um comerciante pode se tornar "casado" com um sistema anteriormente vencedor mesmo quando sua beleza se desvanece sob a pressão de perdas. Pior ainda, um comerciante pode cair na armadilha de escolher seletivamente os períodos de teste ou parâmetros estatísticos para um sistema já perdedor, a fim de manter falsas esperanças para o valor contínuo do sistema.
Um padrão objetivo, como o uso de métodos de desvio padrão para avaliar a probabilidade de falha atual, é o único método vencedor para determinar se os sistemas de negociação mecânica realmente falharam. Através de um olho objetivo, é fácil para um comerciante detectar rapidamente falhas ou possíveis falhas nos sistemas de negociação mecânica, e um sistema simples pode ser adaptado rápida e facilmente para criar um sistema recém-vencedor mais uma vez.
O fracasso dos sistemas de negociação mecânica é muitas vezes quantificado com base na comparação das perdas correntes quando medidas em relação às perdas históricas ou retrações. Tal análise pode levar a uma conclusão subjetiva, incorreta. A redução máxima é freqüentemente usada como a métrica de limiar pela qual um comerciante irá abandonar um sistema. Sem considerar a maneira pela qual o sistema atingiu esse nível de retirada, ou o tempo necessário para alcançar esse nível, um comerciante não deve concluir que o sistema é um perdedor com base apenas na redução.
Desvio padrão versus drawdown como métrica de falha.
De fato, o melhor método para evitar descartar um sistema vencedor é usar um padrão de medição objetivo para determinar a distribuição atual ou recente dos retornos do sistema obtido enquanto efetivamente comercializá-lo. Compare essa medida com a distribuição histórica dos retornos calculados a partir do back-testing, ao mesmo tempo que atribui um valor limiar fixo de acordo com a certeza de que a atual distribuição "perdida" dos sistemas de negociação mecânica está realmente além das perdas normais, esperadas e deveria portanto, seja descartado como falhado.
Então, por exemplo, suponha que um comerciante ignore o nível de retirada atual que sinalizou um problema e desencadeou sua investigação. Em vez disso, compare a actual tendência de perda com as perdas históricas que teriam ocorrido ao negociar esse sistema durante os períodos de teste históricos. Dependendo de quão conservador é um comerciante, ele ou ela pode descobrir que a perda atual ou recente está além, digamos, o nível de certeza de 95% implícito em dois desvios padrão do nível de perda histórico "normal". Este certamente seria um forte sinal estatístico de que o sistema está em mau desempenho e, portanto, falhou. Em contraste, um comerciante diferente com maior apetite por risco pode decidir objetivamente que três desvios padrão da norma (ou seja, 99,7%) é o nível de certeza apropriado para julgar um sistema comercial como "falhado".
O fator mais importante para qualquer sistema de negociação & # 8217; O sucesso, seja manual ou mecânico, é sempre a capacidade de tomada de decisão humana. O valor dos bons sistemas de negociação mecânica é que, como todas as máquinas boas, minimizam as fraquezas humanas e capacitam conquistas bem além das que podem ser alcançadas através de métodos manuais. No entanto, quando devidamente construídos, eles ainda permitem o controle firme de acordo com o julgamento do comerciante e permitem que ele ou ela se afaste de obstáculos e possíveis falhas.
Embora um comerciante possa usar a matemática na forma de um cálculo estatístico da distribuição padrão para avaliar se uma perda é normal e aceitável de acordo com os registros históricos, ele ou ela ainda está confiando no julgamento humano em vez de tomar decisões puramente mecânicas e baseadas em matemática com base apenas em algoritmos.
Os comerciantes podem desfrutar do melhor dos dois mundos. O poder dos algoritmos e do comércio mecânico minimiza os efeitos da emoção humana e o atraso na colocação e execução das ordens, especialmente no que diz respeito à manutenção da disciplina stop-loss. Ele ainda usa a avaliação objetiva do desvio padrão para manter o controle humano sobre o sistema comercial.
Esteja preparado para a mudança, e esteja preparado para mudar o sistema comercial.
Junto com a objetividade para detectar quando os sistemas mecânicos de troca mudam de vencedores para perdedores, um comerciante também deve ter a disciplina e a previsão para evoluir e mudar os sistemas para que eles possam continuar a ganhar durante novas condições de mercado. Em qualquer ambiente cheio de mudanças, quanto mais simples o sistema, mais rápida e fácil será sua evolução. Se uma estratégia complexa falhar, pode ser mais fácil de substituir do que modificá-la, enquanto alguns dos sistemas mais simples e intuitivos, como o sistema QuantBar, são relativamente fáceis de modificar on-the-fly para se adaptarem ao futuro condições de mercado.
Em resumo, pode-se dizer que os sistemas de negociação mecânica devidamente construídos devem ser simples e adaptáveis e testados de acordo com o tipo e quantidade de dados corretos para que eles sejam robustos o suficiente para produzir ganhos em uma ampla variedade de condições de mercado. E, um sistema vencedor deve ser julgado pela métrica apropriada de sucesso. Em vez de se basear em regras de negociação algorítmicas ou níveis máximos de retirada, qualquer decisão sobre se um sistema falhou deve ser feita de acordo com o julgamento humano do comerciante e com base em uma avaliação do número de desvios padrão do desempenho atual do sistema quando medido contra suas perdas históricas. Se os sistemas mecânicos de negociação não estiverem funcionando, o comerciante deve fazer as mudanças necessárias em vez de se apegar a um sistema perdedor.
13 respostas.
Só porque um sistema funcionou há 20 anos não significa que ele deveria funcionar hoje. Tenha cuidado quando você sugere testar um sistema durante um longo período. Quanto tempo é longo?
Do mesmo modo, como é simples é simples? Quatro regras com um total de quatro variáveis? Sete regras com um total de dez variáveis? Em geral, concordarei que mais simples é melhor, mas o que é simples?
Usar o desvio padrão dos retornos deve fornecer conclusões semelhantes à execução de uma análise de Monte Carlo, que não é difícil com o software disponível. Com uma análise MC, como você sabe, pode-se ver os possíveis retornos e eventuais reduções. O futuro não tem que se assemelhar ao passado, mas uma análise de MC é uma forma de testar um sistema.
Fácil de dar diretrizes difíceis de desenvolver um sistema com uma vantagem & # 8230; & # 8230; & # 8230;.e mais difícil de negociar ...
se possível compartilhar algumas variáveis 2, faça um sistema de negociação.
Por motivos de simplicidade, simplifique.
Regras de saída (paradas ou saída de lucro)
Saídas curtas (paradas ou saída de lucro)
Fique fora (se necessário de acordo com o sistema)
tamanho da posição (considerando o levantamento máximo)
Isso é # 8230; pode adicionar qualquer conselho que você deseja e # 8230;
Obrigado pela postagem, concordo com muitas coisas que você mencionou. E, além disso, me dá um par de idéias para tentar.
Shaun, eu concordo ... concentrar-se em não perder é um sucesso muito importante de sucesso.
Tarun, uma EA que eu construí que é muito bem sucedida usa uma estratégia simples de negociação de pivô e ponto de equilíbrio. Um indicador personalizado do meu próprio me dá um preconceito de pré-mercado (para cima ou para baixo) e meu gatilho para entrada é o preço de mercado dentro de um intervalo de 2 pq do pivô diário principal. A estratégia de saída também é simples, o preço irá parar ou fechar metade da posição em Support1 ou Resistance1. Stoploss é então movido para se equilibrar. O preço irá então parar ou alcançar S2 ou R2, altura em que metade da posição restante é fechada de novo, o deslocamento é movido para S1 ou R1. O preço irá então parar ou mover para S3 ou R3 em que ponto a posição restante é fechada.
& # 8211; Essa estratégia simples vale 1 milhão de dólares em um período de 15 anos ... grátis, meu prazer. A maioria das pessoas não fará qualquer coisa com essa informação de qualquer maneira, lol.
Estratégia simples, EA altamente complicada. porque? porque cada estratégia tem limites e saber o que o faz falhar é o primeiro passo para se concentrar em não perder e # 8221 ;. também, coloque meausures no lugar para anaylize o mercado e faça sua EA se desligar ou se adaptar quando o mercado está agindo de maneiras ruins para sua estratégia.
Além disso, R / R, proteção de equilíbrio e usando uma escala LOT torna a EA bastante complexa, mas vale a pena o esforço. Combine uma estratégia simples com um sistema de gerenciamento detalhado dentro de uma EA complexa vale 50 milhões em 15 anos. Não espero que este tipo de sistema se junte durante a noite, passei 2 anos construindo o meu, mas foi uma jornada muito emocionante. Se você é apaixonado pela negociação e pela EA, não desista. Fique focado e continue aprendendo.
De fato. Você poderia publicar a maioria das estratégias no jornal. Quase ninguém faria nada com isso.
Adoro a ênfase em "não perder" # 8221; em vez de ganhar. Você está falando meu idioma!
Gostaria de adicionar 3 pontos a considerar ao avaliar o desempenho dos sistemas de negociação programados. Em primeiro lugar, quando voltar a testar um sistema no MetaTrader, é importante lembrar que o MT4 não fornece um fluxo de dados de tick verdadeiro. Simplesmente simula os dados do tick usando barras de dados armazenadas no History Center. Isso significa que histórico de preços muito recente pode ser construído a partir de barras de 1 ou 5 minutos e a história mais distante pode ser construída a partir de barras de 15 ou 30 minutos. Testes de execução em períodos de vários anos podem forçar o MT4 a simular os dados do carrapato usando barras de períodos de tempo ainda maiores. É por isso que você verá muitos testes de desempenho que foram executados no MetaTrader ao longo de vários períodos de um ano que possuem uma curva característica. Há uma curva abruptamente rentável nos primeiros anos e uma curva plana para perder no período de tempo recente. Se o sistema fosse executado com os dados do tic verdadeiro, provavelmente isso funcionaria mal ao longo do período de teste porque os primeiros anos foram simulados em barras de 15M ou 30M e eram menos voláteis do que a ação de preço real do período.
Em segundo lugar, a maioria das pessoas que projetam sistemas de negociação tendem a otimizar seu sistema para maximizar o lucro obtido durante o período de tempo utilizado para testar o sistema. Como exemplo, digamos que o designer do sistema testou seu sistema ao longo de um período de 5 anos. A inclinação natural é ajustar as variáveis para maximizar o lucro. O processo de pensamento é algo assim: se o sistema produzir um lucro de 50% e um fator de lucro de 2,5 durante esse período de teste, então eu deveria obter pelo menos um desempenho aceitável em uso em tempo real. Acredite-me, este é o beijo da morte na programação da EA e a razão pela qual tantos consultores de especialistas comerciais falham. O cliente compra o desempenho rentável durante o período de teste de volta e, em seguida, inevitavelmente perde quando ele tenta executar o EA com dinheiro real. Teste de volta adequado tenta encontrar o verdadeiro desempenho médio da EA com base em vários períodos de teste.
Finalmente, há o problema que foi abordado no artigo de saber se os resultados que você está enfrentando são estaticamente válidos. Claro que o Sr. Flower afirma se uma série de derrotas está fora de 2 desvios padrão, então as chances são de que algo mudou. Gostaria de salientar que a distribuição de negociações vencedoras e perdidas é sempre aleatória e determinada pela porcentagem global de vencedores ou perdedores em uma amostra de trades assumindo que é suficientemente grande para ser estaticamente válido. Para dar um exemplo, diga que seu sistema exige uma taxa de 50% de ganhos para ser lucrativo. Bem, já sabemos de lançar uma moeda que tenha a mesma taxa de vitória de 50% que os vencedores e os perdedores tendem a juntar-se em vencimentos e perdas de estrias. Mais ainda, sabemos do estudo de estatísticas que a distribuição de vencedores e perdedores na EA com uma taxa de 50% de ganhos será a mesma que a distribuição obtida de jogar uma moeda. Ou seja, haverá em um grupo de 1000 transações em média 8 raias perdedoras de 5 perdedores consecutivos e 8 vencimentos de 5 vencedores consecutivos. Semelhança em um grupo de 1000 trades, você também deve ver, em média, 4 vencimentos perdidos e vencedores de 6 em uma linha, 2 derrotas perdendo e vencedoras de 7 seguidas e 1 série vencedora e perdedora de 8 e 1 vitórias e derrotas 9 em uma linha.
É importante que o usuário tenha uma idéia realista de tamanho e número de raias perdidas que ele encontrará usando a EA. Caso contrário, ele certamente vai desistir e, pela primeira vez, ele encontra uma série perdida de transações esperadas.
Essa é uma das muitas razões pelas quais eu não teste nada no MetaTrader. Eu só uso isso para negociação ao vivo. Os dados fracos e a incapacidade de testar carteiras tornam-se inutilizáveis para meus propósitos.
Você está certo sobre otimizar demais. A maneira mais fácil de evitar isso é minimizar o número de parâmetros em sua estratégia. Eu só tenho 4 na minha estratégia Dominari, por exemplo.
Obrigado pelos pensamentos detalhados!
UAU! Eu gostei, bons pensamentos.
Oi comerciante mates & # 8211; Eu simplesmente acompanho a abordagem Supl-Demand de Sam Seiden e # 8217 juntamente com a análise Candlestick # 8211; funciona como pura magia. Eu sigo a regra de ouro de & # 8220; minimizando perdas e deixando lucros para correr & # 8221 ;. Foi negociado assim por 6 anos com CRESCIMENTO INCREMENTAL constante mês após mês (às vezes pequeno, às vezes grande, mas sempre ticando para cima). Para mim, estas são as chaves simples & # 8220; & # 8221; para vencer a médio e longo prazo.
Lenta e constante ganha a corrida.
Onde é esse indicador para a hora em que ele desencadeia uma entrada de um pau antes? Pode encontrá-lo em qualquer lugar, ainda funciona? Ele tem como um gráfico de baixo e deixa que você saiba entrar na próxima vela para o tempo de uma vela para essa quantidade de lucro, lembrei-me de um tempo atrás vendo muito de você, mas haven & # Eu percebi isso desde então e eu acho que eu iria experimentá-lo! Saudações 🙂
Você está fazendo referência ao SB Score. Por favor, deixe-me saber o que você acha disso!
Forex Mecânico.
Negociação no mercado FX usando estratégias mecânicas de negociação.
Como baixar dados diários de criptografia históricos OHLC gratuitos usando um script python.
Com o bitcoin que atingiu recentemente os 11.000 USD por marca BTC e outros cryptocurrencies como o Ethereum ganhando tração também, tornou-se local comum para que as pessoas comecem a desenvolver sistemas de negociação para o espaço de criptografia. Entretanto, uma questão com isso é que os dados de cryptocurrency não são de forma centralizada e # 8211; como dados regulares do Forex & # 8211; o que torna difícil para os comerciantes obter uma boa fonte de dados históricos. Muitos dos repositórios de dados que estão disponíveis on-line não são gratuitos. cobrando até milhares de dólares por dados & # 8211; enquanto outros contêm dados que simplesmente não são atualizados regularmente (como esta fonte de dados do kaggle). Hoje, vou falar sobre uma maneira fácil e confiável de obter dados de criptografia, permitindo que você atualize seus dados sempre que desejar e obtenha acesso a anos de dados históricos diários para diferentes cryptocurrencies e trocas em apenas alguns segundos.
Embora diferentes intercâmbios ofereçam interfaces que nos permitam baixar dados de cada um deles, é bastante complicado implementar uma solução separada para baixar dados de cada troca de criptografia diferente. Felizmente, há um site chamado cryptowatch que reuniu dados de criptografia de diferentes trocas em um recurso fácil de usar. Ainda melhor, o cryptowatch oferece uma API REST que nos permite acessar facilmente seu serviço para obter dados históricos e informações gerais de criptografia (mesmo dados do livro de pedidos). Hoje, vamos aproveitar a função de solicitação da OHLC para baixar dados históricos de seus servidores de qualquer intermediário particular que nos interessa.
O script que postei acima permite que você obtenha facilmente dados diários de cryptocurrency da OHLC para qualquer troca / par desejada que seja carregada pelo cryptowatch. O script python precisa ser executado com os parâmetros & # 8220; - p & # 8221; (par) e & # 8220; - e & # 8221; (troca) que dizem exatamente o que combinação de troca / par você deseja. Por exemplo, executando os scripts acima usando o comando & # 8220; python script. py - p btcusd - e kraken & # 8221; irá baixar todos os dados históricos disponíveis para bitcoin (para o kraken isto é de 2018 a 2017), os dados são impressos no terminal e também são salvos em um arquivo csv para o futuro carregamento / uso sem ter que ligar novamente para os servidores. Os preços da OHLC parecem ser preços de lances e o fuso horário das velas é GMT 0: 00.
O uso deste script também possui alguns limites, ao usar os servidores cryptowatch que você está limitado a uma quantidade de tempo do servidor por hora, então é uma boa idéia evitar scripts de chamada que solicitem muitos dados com freqüência. Se você quiser atualizar seus dados com mais freqüência, você deve modificar as chamadas de API e o processamento de quadros de dados para anexar e modificar o arquivo de histórico completo já descarregado em vez de ter que redigitar todo o conjunto de dados históricos de cada vez. Também vale a pena notar que você também pode solicitar velas para outros prazos se desejar, mas você terá que modificar as chamadas para fazer isso (você pode consultar a documentação do cryptowatch para obter mais informações sobre as chamadas de parâmetros para as funções desta API). Para intervalos de tempo mais baixos, a quantidade total de dados disponíveis será menor e # 8211; se o dataframe for muito pequeno & # 8211; você provavelmente precisará de várias horas e chamadas estruturadas com os parâmetros antes / depois para obter corretamente todos os dados em pedaços.
Vale ressaltar que, embora existam várias bibliotecas de python para interagir com o cryptowatch API & # 8211; como este e este # 8211; Eu não consegui que nenhuma dessas bibliotecas funcionasse corretamente, pois seu processamento de dados parecia sempre me dar tempos incorretos ao solicitar dados do OHLC, provavelmente devido a alguns problemas com a forma como essas bibliotecas analisam os valores de retorno do OHLC. A maneira mais fácil que eu encontrei para obter os dados era realmente escrever a chamada de API REST para mim e, em seguida, analisar manualmente os valores json retornados para colocá-los em um quadro de dados de pandas. Além de mostrar-lhe como baixar os dados, o script também mostra como obter os dados em um banco de dados de pandas, uma coisa muito útil se você deseja realizar algumas análises comerciais ou de dados no python usando estes conjuntos de dados.
Benefícios dos sistemas de negociação mecânica.
No artigo anterior, discutimos como você vai sobre a criação de sistemas mecânicos de troca de forex. Esses sistemas de software automatizado procuram indicadores de mercado técnicos e compram ou vendem de acordo com o # 8211; às vezes sem qualquer contribuição de um operador humano. Como resultado, eles se tornaram controversos. Afinal, a idéia de um computador gerando dinheiro enquanto você dorme parece ser um pouco muito boa para ser verdade.
Mas há várias razões pelas quais o comércio automatizado é legítimo.
Primeiro, qualquer lucro que você recebe é devido ao trabalho de valor agregado & # 8211; Você configura o sistema de forma inteligente e informada. Como qualquer engenheiro de software, você precisava fazer codificação, teste de volta, teste para frente e assumir a responsabilidade de monitorar seu programa. Tudo isso representa valor.
Em segundo lugar, ao aceitar os lucros para o seu sistema, você também assume o risco. Se você projetou bem o seu sistema, você fará bem, mas, caso contrário, você também aceita a guia. Esse risco é outra parte do valor que os sistemas automatizados adicionam.
Em terceiro lugar, os sistemas bem projetados desempenham um papel construtivo para o mercado, porque eles descartam a volatilidade e impulsionam os preços para representar um valor mais consistente. Um papel semelhante é desempenhado por atores independentes e humanos, então, o que há de errado em ter um computador?
Mais importante ainda, existe um valor fundamental para os sistemas automatizados que se aplicam às pessoas que os designam. Uma das críticas mais comuns aos sistemas mecânicos é que eles tiraram o elemento humano da negociação. Mas exatamente o contrário é verdade, porque o processo de construção do sistema ajuda todas as pessoas que o fazem. Pense nisso dessa maneira & # 8211; você não pode escrever ordens claras e objetivas se você não pensou em sua própria estratégia de forma clara. Infelizmente, muitas pessoas têm problemas para articular sua estratégia quando solicitado, mas ao configurar um sistema mecânico, você é obrigado a descrever sua estratégia em números ou ordens comerciais. O resultado é uma compreensão mais clara e mais pensada do método.
Outros benefícios.
Outro benefício relacionado vem quando o comerciante volta testes ou avança testes de um sistema. Com um sistema de negociação automatizado, é tão fácil como pressionar alguns botões e aplicar os mesmos pedidos a outros dados do mercado. Quando o processo é feito, o comerciante tem uma expectativa legítima de como ele fará. Compare isso com a negociação subjetiva, onde alguém pode entrar no mercado esperando fazer um grande lucro durante a noite e ser controlado por ganância irrealista. Simplesmente não é possível voltar a testar uma estratégia pessoal tão facilmente quanto se pode executar um sistema automatizado, e assim a ilusão não é contestada.
Isso aponta para um benefício final da automação & # 8211; O computador executa e segue ordens sem conexão emocional. Mesmo os melhores comerciantes começam a mudar seu método quando os lucros aumentam ou as perdas são montadas. Na maioria dos casos, isso só resulta em piores resultados.
Mas, uma vez que você configure seu sistema para seguir as ordens, não conhece sua linha inferior nem se preocupa com isso. Continuará a executar compra e venda de pedidos até que você o pare. Uma vez que você deveria ter testado antes de entrar em operação, a estratégia provavelmente funcionará ao longo do tempo, mesmo que suas emoções o digam temporariamente de outra forma.
Disse simplesmente, os sistemas automatizados tornam a negociação mais disciplinada e consistente. Claro, eles também têm suas desvantagens. Por um lado, eles nunca aprendem ou se ajustam a novas idéias, mas isso é o seu trabalho! Mesmo se você já usa um sistema bem-sucedido, continue melhorando e faça ajustes. Com esforço, você e seus sistemas mecânicos de negociação forex podem ser ainda mais bem-sucedidos!
Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.
8 sistemas mecânicos de negociação Forex analisados em 2018.
Saudações, terráqueos! Como prometido, compilei os resultados dos testes que realizei em oito sistemas mecânicos de forex até agora este ano. Mas antes de chegar aos números, vamos ter uma recapitulação desses sistemas de negociação:
1. A tendência é seu amigo por donnapinciotti.
Este sistema mecânico simples faz parte do Hall of Fame dos vencedores do passado em um dos concursos que realizei alguns anos atrás. Faz uso de dois indicadores técnicos básicos: EMA (100) e RSI (9). Um alvo de 100 pip e uma parada de 50 pips são usados na aplicação do sistema no período de tempo de 1 hora de EUR / USD.
2. MACD (addy) Divergence System by jenesaisquoi.
Esta é outra parte do Hall of Fame of Past Winners. As regras do sistema mecânico são baseadas no MACD e nos indicadores estocásticos aplicados no gráfico de 4 horas de EUR / USD. Este pode ser um pouco complicado para principiantes, pois exige um forte conhecimento de divergências!
3. Amazing Crossover System.
Este sistema mecânico forex centra-se nos cruzamentos 5 e 10 EMA, com o RSI para confirmação. Ele pode ser aplicado no quadro de horário forex de 1 hora de EUR / USD usando um alvo de pipa de 50-100 e uma parada inicial de 100 pip, que alternaria para uma parada de arrastar de 20 pips.
4. Amazing Crossover System Versão 2.0.
Alguns ajustes foram feitos no sistema original para produzir outra versão, que faz uso do indicador parabólico SAR para metas de lucro. Essas regras foram aplicadas no prazo de 4 horas da EUR / USD para ver se o sistema também pode funcionar em transações de longo prazo.
5. Amazing Crossover System Versão 3.0.
Outro lote de ajustes foram aplicados no sistema original Amazing Crossover, produzindo uma terceira versão que possui uma parada de arranque mais larga de 50 pips para acomodar maiores pullbacks de preços.
6. Sistema de Crossover Triplo SMA.
Este sistema de comércio mecânico incorpora três médias móveis simples (50, 100, 200) que devem se alinhar em ordem decrescente ou ascendente para gerar um sinal de venda ou compra. A perda de stop foi baseada no ATR semanal EUR / USD de 150 pips.
7. Triple SMA Crossover System Versão 2.0.
As revisões para o sistema original renderam uma segunda versão, que faz uso de SMA de curto prazo para gerar mais crossovers e a adição do ADX para filtrar sinais que ocorrem em situações de mercado variáveis. A parada posterior também foi ajustada para 200 pips para dar ao par mais margem de manobra em fazer correções.
8. Triple SMA Crossover System Versão 3.0.
Na terceira versão do Sistema de Crossover Triple SMA, foi adicionado um objetivo de lucro para ajudar o sistema a bloquear os lucros à medida que a tendência avança, em vez de dar todos os pips de volta quando a parada de arrastar 200 pips é atingida.
E agora estão aqui os números ...
Do ponto de vista disso, as variações do Sistema de Crossover Amazing superaram o resto do pacote com mais de 20% de ganhos para os testes de retorno anuais e os maiores lucros de teste antecipados mensais. Claro, tenha em mente que as fortes tendências ocorreram nos últimos meses, em benefício dos sistemas de forex que seguem a tendência.
Você está planejando fazer uso desses sistemas mecânicos forex em sua estratégia comercial?
Sempre ouça os especialistas. Eles vão te dizer o que não pode ser feito e por quê. Então faça. Robert Heinlein.
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